Detail práce

Metody robustní ekonometrie s aplikacemi na ekonomická data

Autor: Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (23.5.2012)
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.
Konzultant:
Typ práce: Disertační
Jazyk: Anglicky
Stránky: 106
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato disertační práce se zabývá aplikací metod robustní ekonometrie na reálná ekonomická data. Práce se věnuje zejména problematice zahraničního obchodu české Republiky a dále zaměstnanosti a růstu malých podniků v Evropě. Dále je práce zaměřena na odhady panelových dat, a to jak pomocí klasických postupů (nejmenší čtverce, fixní efekty, GMM), tak i pomocí robustních metod. V práci je využita především metoda nejmenších useknutých čtverců (Least Trimmed Squares - LTS).

První stať se zabývá analýzou determinant přímých zahraničních investic v českém zpracovatelském průmyslu. Cílem je odhadnout dynamický model, ve kterém je stav přímých zahraničních investic vyjádřen jako funkce různých veličin (podíl práce a kapitálu, R&D, energetická náročnost, podíl zisku na pracovníka, Balassùv index a další). Model je odhadován pomocí nejmenších čtverců, fixních efektů a GMM. Vzhledem k tomu, že výsledky těchto tří odhadnutých modelů nevedou k jednoznačným závěrům, je použita metoda LTS pro odhalení odlehlých pozorování. Po postupném vyloučení dvou sektorů zpracovatelského průmyslu dochází k určitému zlepšení signifikance odhadnutých parametrů v jednotlivých modelech.

Druhá stať se zabývá problematikou malých rodinných podniků v 28 státech Evropy. V práci odhadujeme modely zaměstnanosti a produktivity pro malé podniky v závislosti na ekonomických a institucionálních veličinách pomocí speciální techniky odhadu. Tato metoda propojuje metodu LTS a metodu klasických fixních efektů (Within Group odhad). Cílem práce je odhadnout sadu modelů a otestovat touto cestou vlastnosti metody odhadu. Použití metody vede se zvyšujícím se počtem vyloučených pozorování ke zvýšení kvality odhadu a ke zvýšení signifikance jednotlivých parametrů.

Poslední stať se věnuje problematice státní exportní podpory. V této práci je odhadován statický a dynamický gravitační model závislosti českého exportu na různých veličinách. V první řadě se snažíme zjistit, zda je export prokazatelně závislý na exportní podpoře (vyjádřené hodnotou uzavřených smluv Českou exportní bankou), dále model zahrnuje další veličiny (vzdálenost, HDP, populace, politické riziko aj.). Vzhledem k protichůdným závěrům odhadů statického a dynamického modelu je použita metoda LTS, na jejíž základě dochází k vyřazení některých specifických zemí Střední Ameriky, Afriky a Asie z datového souboru. Na základě opětovně získaných odhadů je možné uzavřít, že státní exportní podpora má pozitivní vliv na velikost českého exportu.
Ke stažení: Thesis_D_Michalíková

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF