Detail práce

Ekonomický vs. regulatorní kapitál finančních institucí

Autor: Bc. Tomáš Matuška
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 76
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce se zabývá řízením rizik spojených s ekonomickým a regulatorním kapitálem
bank. Hlavním cílem práce je analyzovat vývoj a rozdělení jednotlivých složek obou kapitálů a
jejich vliv na výstup bank. V rámci první, teoretické, části práce se zabýváme rozdělením
jednotlivých rizik, definujeme ekonomický kapitál a způsoby jeho řízení a kvantifikace. Dále
je pozornost věnována vývoji mezinárodní bankovní regulace, jejímu současnému stavu a
budoucímu vývoji. Je definován regulatorní kapitál a metody pro jeho řízení. Závěr teoretické
části je věnován ratingu. Následuje část analytická. Zde se věnujeme analýze dat, 50
největších bank světa, z let 2007-2011. Využíváme především metod kvantitativní analýzy a
modelujeme pomocí OLS regresí. Zde pak zkoumáme vývoj ekonomického a regulatorního
kapitálu během a po krizi a změny ve složení rizik, která kryjí. Hledáme vztah mezi oběma
druhy kapitálů navzájem, stejně jako jejich vlivu na rating bank. V neposlední řadě pak
zkoumáme vliv kapitálové přiměřenosti na ziskovost bank a zabýváme se důvody
netransparentnosti výročních zpráv ve zveřejňování dat o ekonomickém kapitálu. Závěr
práce je vyhrazen pro shrnutí a interpretaci výsledků analýzy. K nejvýznamnějším objevům
patří vyvrácení negativního vztahu změny regulatorního kapitálu na ziskovost bank.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance