Detail práce

Měření a řízení úrokového rizika v teorii a praxi

Autor: Bc. Pavla Stará
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: Mgr. Magda Pečená Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 66
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/124659/
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá oblastí risk managementu v bance, konkrétně měřením a řízením úrokového rizika. Pro banky je důležité znát výši expozice vůči rizikům a na tomto základě volit vhodnou strategii řízení, která bude minimalizovat nežádoucí výkyvy v ziskovosti banky. Práce shrnuje základní modely využívané k měření, přičemž zjišťujeme, že žádný z nich není dokonalý a jejich funkčnost je podmiňována různými předpoklady. Následuje část analyzující vybrané základní instrumenty využívané k řízení úrokového rizika, ze které plyne, že daný proces řízení je komplexní. Použití jednotlivých instrumentů může banku vystavovat dalším rizikům a tak při snaze o úspěšné řízení se není možné zaměřit jen na riziko úrokové, nýbrž současně analyzovat i ostatní rizika. Případová studie je zaměřena na odhad výše expozice vůči úrokovému riziku na základě poskytnuté GAP analýzy. Jsou představeny tři způsoby výpočtu, přičemž třetí z nich nebylo možné z důvodu nedostatku dat aplikovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o odhady, je to třeba při evaluaci a následné interpretaci výsledků mít stále na paměti.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance