Detail práce

Risk management of savings accounts

Autor: Mgr. Hana Džmuráňová
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 100
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Předložená práce se zabývá řízením rizik spořicích účtů. Spořicí účty patří mezi vklady na
viděnou a jsou charakterizovány vysokou úrokovou sazbou a dvěma vtělenými opcemi.
První opce dává klientovi právo vybrat si úspory na požádání. Podstatou druhé opce je
právo banky změnit sazbu na spořicím účtu kdykoliv, což vede ke konkurenčnímu boji, ve
kterém se banky předbíhají v nabízení nejvýhodnějších spořicích účtů. Díky těmto vtěleným
opcím a relativně vysokým úrokovým sazbám na spořicích účtech je řízení rizik spořicích
účtů složité. Tato práce popisuje pět hlavních rizik spořicích účtů - likviditní riziko, tržní
riziko (úrokové riziko), systémové riziko, reputační riziko a modelové riziko. Práce se
zejména soustředí na úrokové riziko a řízení tohoto rizika pomocí metody replikačních
portfolií. Výsledkem analýzy úrokového rizika spořicích účtů je model, ze kterého
vyplynulo, že tyto účty jsou rizikové produkty a sazby na nich jsou často mimo vývoj tržních
sazeb. Ukazujeme, že příliš vysoké sazby kombinované s konkurenčním prostředím, které
vzniklo v České Republice po vstupu několika malých bank soustředících se na spořicí účty,
by mohlo vézt ke ztrátě kapitálu v těchto bankách v případě nárůstu tržních sazeb.
Srpen 2018
poútstčtsone
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB