Detail práce

Forecasting Realized Volatility Using Neural Networks

Autor: Mgr. Jindřich Jurkovič
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 77
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Předkládaná práce se zabývá předpovídáním časových řad denní realizované volatility vybraných
měnových párů EUR/USD, GBP/USD a USD/CHF, pomocí neu-ronových sítí. Jejich výsledky jsou
porovnány s výsled-ky aktuálně populárního modelu HAR (Heterogenous Autoregressive) a již
tradičních modelů ARIMA. Vedlejším produktem těchto snah je zdokonalení modelu HAR, které je
nazváno HARD rozšířením. Po otestování jeho predikčních schopností je tento model dále použit
jako referenční model pro testování neuronových sítí a modelu ARIMA.

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB