Detail práce

Blackův-Scholesův model oceňování opcí

Autor: Mgr. Jiří Slačálek
Rok: 1998 - letní
Vedoucí: prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finanční a kapitálové trhy
Jazyk: Český
Stránky: 87
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce shrnuje dosavadní literauturu o oceňování opcí. Zaměřuji se zejména na nejrozšířenější model, Blackův - Scholesův model. Jsou popsány jeho předpoklady i intuice pro hlavní matematické výsledky tohoto modelu. Nastiňuji i několik zobecnění základního modelu, zejména alternativních předpokladů o procesu popisujícím cenu akcie. Empirická sekce článků testuje Black-Scholesova modelu na datech z Chicagske burzy opci ( CBOE ).
Ke stažení: Diplomová práce - Slačálek

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF