Blackův-Scholesův model oceňování opcí
| Autor: | Mgr. Jiří Slačálek |
|---|---|
| Rok: | 1998 - letní |
| Vedoucí: | prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc. |
| Konzultant: | |
| Typ práce: | Diplomová Finanční a kapitálové trhy |
| Jazyk: | Český |
| Stránky: | 87 |
| Ocenění: | Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci |
| Odkaz: | |
| Abstrakt: | Tato práce shrnuje dosavadní literauturu o oceňování opcí. Zaměřuji se zejména na nejrozšířenější model, Blackův - Scholesův model. Jsou popsány jeho předpoklady i intuice pro hlavní matematické výsledky tohoto modelu. Nastiňuji i několik zobecnění základního modelu, zejména alternativních předpokladů o procesu popisujícím cenu akcie. Empirická sekce článků testuje Black-Scholesova modelu na datech z Chicagske burzy opci ( CBOE ). |
| Ke stažení: | Diplomová práce - Slačálek |
