Detail práce

Liquidity risk under Basel III in the EU

Autor: Mgr. Alžběta Mošnová
Rok: 2014 - zimní
Vedoucí: doc. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Ekonomická teorie
Jazyk: Anglicky
Stránky: 84
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/133653/
Abstrakt: V
návaznosti na nedostatky
bankovní regulac
e
, které
odhalila
nedávná
globální
finanční krize,
Basel III zavádí
dv
a
nové požadavky na
likviditu bank,
Liquidity Coverage Ratio (
LCR
)
a
Net
Stable Funding Ratio (
NSFR
)
. Cílem této práce je
zjistit, zda je NSFR optimálně nastaveno, či
zda bude předmětem změn
, tak jako jsme mohli
vidět u L
CR. Na zák
ladě aproximace NSFR
pro vzorek
3 128 evropských bank v
období od roku 2007 do roku 2012 zkoumáme
,
zda
budou banky schopny
NSFR splnit.
Výsledky ukazují, že se banky tomuto požadavku
doposud nezačaly přizpůsobovat,
ale i přesto
by v
budoucnu nemě
ly mít problém NSFR
splnit, jelikož v
roce 2011 by NSFR splňovalo již 40,3% bank z
našeho vzorku.
Na základě
analýzy
Probit modelu
můžeme říci, že NS
FR je správně nastaveno,
v
budoucnu opravdu
sníží pravděpodobnost defaultů bank a proto i zvýší stabilitu c
elého finančního systému.
NSFR stress testing ukazuje, že pokud by NSFR bylo definováno striktněji, na celkovou
stabilitu systému by to již nemělo vliv. Současná verze NSFR se proto zda být optimální a
podle našeho názoru by měla být implementována dříve n
ež v
roce 2018

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF
EY