Detail práce

Construction of a quantum finance model of option premia

Autor: Bc. Pavel Irinkov
Rok: 2014 - zimní
Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 51
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/124844/
Abstrakt: V poslednch dvaceti letech doslo k prevratnemu vyvoji nancnch trhu
jak z hlediska objemu obchodu, tak i so stikovanosti pouzvanych nastroju.
Tato stale narustajc slozitost trzn struktury s sebou nese potrebu pokrocilych
modelu ze strany ucastnku trhu. Doposud prevladajcm paradigmatem
techto modelu byla stochasticka analyza, jakozto odvetv aplikovane matem-
atiky. V poslednch nekolika letech se ovsem objevily snahy o vyuzit ciste
fyzikalnch konceptu a metodologie, vytvarejce tak novy obor ekonofyziky.
Do jake mry je tento novy prstup efektivn zustava presto otevrenou otazkou.
Ve sve bakalarske praci se zamerm na jeden podobor ekonofyziky, tzv. kvan-
tove nance. Nejdrve nabdnu prehled jak stochasticke analyzy, tak kvan-
tovych nanc. Pote s pomoc aparatu kvantove teorie a kvantove teorie pole
odvodm model evropskych akciovych op
Srpen 2020
poútstčtsone
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance