Detail práce

Financial earthquakes: Are volatility correlations related to Omori's law?

Autor: Bc. Vlastimil Bureš
Rok: 2014 - letní
Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 76
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/137325/
Abstrakt: Clem teto prace je analyza dynamiky akciovych trhu v periodach po vyznamnych
nancnch zemetresench pomoc souhrneho poctu prpadu, ve kterych volatilita
prevysuje danou hranici. Tento souhrny pocet prpadu vetsch nez tato mez je
analogicky Omoriho zakonu z geofyziky. V teto praci zkoumame tri udalosti.
Prvn sleduje vyvoj cen akci spolecnosti Apple po smrti Steva Jobse. Ve druhe
se zamerujeme na Flash Crash v roce 2010, kdy se Dow Jones Industrial Av-
erage behem par minut propadl o 900 bodu. Posledn se zabyva oznamenm
neocekavane vyse zisku spolecnosti IBM za prvn ctvrtlet 2013, ktere melo
zavazny vliv na cenu akci. Pouzitm dvou metod vypoctu volatility muzeme
vysledky porovnat, a tak dojt k presnejsm zaverum. Zjistene udaje naznacuj,
ze se mra ubytku naslednych otresu (soku) pro nase uvazovana zemetresen da
dobre charakterizovat mocninnym zakonem, ktery je obdobny Omoriho zakonu.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance