Detail práce

The fractal dimension and forecasting of financial time series

Autor: Bc. Robert Kaplan
Rok: 2014 - letní
Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 50
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/137710/
Abstrakt: V této práci usilujeme o navázání na fraktální teorii trhů a vytvoření dvou metod, které by měly odhalit, zda fraktální dimenze může být použitelná k předpovídání finančních časových řad. V první z nich použijeme deset svět
ových indexů a opakovaně odhadneme fraktální dimenzi
pomocí boxcount,Hall-Wood a Genton odhady na pevném počtu výnosů a uděláme předpovědi na jedno období dopředu pomocí AR(1) a ARMA(1,1) modelů. Potom se podíváme, zda chyby odhadů od skutečných výnosů jsou nižší právě,když je nižší odhadnutá fraktální dimenze. Druhá metoda využívá pouze
fraktální dimenzi a zkoumá, jestli znaménko výnosu přetrvá v následujícím období spíše s nižší fraktální dimenzí. Výsledky naznačují, že krátká paměť je na trzích skutečně přítom
na a fraktální dimenze může být případně použitelná k predikci a zvýšení zisků investorů. Nicméně významnost
našich výsledků není vysoká. Doporučujeme pokročilejší metody a modely k dalšímu výzkumu.
Srpen 2020
poútstčtsone
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance