Detail práce

Robustification of regression model with the fixed and random effects

Autor: Bc. Magdaléna Raušová
Rok: 2014 - letní
Vedoucí: prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 79
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/136700/
Abstrakt: V případě, že se v ekonometrické analýze setkáme s pozorováními, jejichž hodnoty vy-
bočují z hodnot většiny pozorování, pak klasické metody, jako například metoda nej-
menších čtverců, jsou náchylné k selhání. Problém odlehlých a vlivných pozorování může
být překonán robustními metodami. Tato práce se zabývá použitím robustních metod
pro panelová data - konkrétně robustními verzemi metod pevných a náhodných efektů,
které jsou založeny na metodě nejmenších vážených čtverců. Po představení teoretických
základů jsou uvedeny výsledky numerické studie. Jedná se o Monte Carlo studii, která
ukazuje, jak se chovají klasické a robustní metody při různých stupních kontaminace dat
a také, jak výběr váhové funkce může ovlivnit výsledek robustních metod založených na
nejmenších vážených čtvercích.

23

Leden

Leden 2022
poútstčtsone
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance