Detail práce

Robustification of regression model with the fixed and random effects

Autor: Bc. Magdaléna Raušová
Rok: 2014 - letní
Vedoucí: prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 79
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/136700/
Abstrakt: V případě, že se v ekonometrické analýze setkáme s pozorováními, jejichž hodnoty vy-
bočují z hodnot většiny pozorování, pak klasické metody, jako například metoda nej-
menších čtverců, jsou náchylné k selhání. Problém odlehlých a vlivných pozorování může
být překonán robustními metodami. Tato práce se zabývá použitím robustních metod
pro panelová data - konkrétně robustními verzemi metod pevných a náhodných efektů,
které jsou založeny na metodě nejmenších vážených čtverců. Po představení teoretických
základů jsou uvedeny výsledky numerické studie. Jedná se o Monte Carlo studii, která
ukazuje, jak se chovají klasické a robustní metody při různých stupních kontaminace dat
a také, jak výběr váhové funkce může ovlivnit výsledek robustních metod založených na
nejmenších vážených čtvercích.

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF
EY