Detail práce

Application of technical analysis on algorithmic trading

Autor: Bc. Jan Šíla
Rok: 2014 - letní
Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 70
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/137554/
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá otázkou výnostnosti algortimického obchodování založeného na trendových indikátorů a indikátorů momenta a zdali je možno obdržet systematický profit. Práce shrnuje relevantní literaturu za posledních 100 let ke zjištění toho, zdali fundamentální procesy mohou být kvantifikovány a modelovány. Na třech z
ásadních amerických akciových indexech je poté
testováno několik strategií k určení, zdali v dlouhém období může aktivní obchodování předčit pasivní
investici. Přínos práce leží v backtestingu několik strategií and interpretaci výsledků vzhledem k unikátním vlastnostem jednotlivých indexů.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance