Detail práce

Testing the Effects of Parameter Changes in the Bornholdt´s Model

Autor: Mgr. Štěpán Chrz
Rok: 2014 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 124
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/134056/
Abstrakt: Tato práce se zabývá zevrubnou analýzou Bornholdtovy verze Isingova modelu feromagnetu se
zaměřením na schopnost modelu imitovat vlastnosti finančních časových řad. Model nejprve
podrobujeme analýze jak z hlediska definice, tak z hlediska vnitřní dynamiky. Následně zkoumáme a
potvrzujeme schopnost modelu imitovat vlastnosti finančních časových řad. Abychom otestovali
robustnost této schopnosti vůči změně ve vstupních parametrech, provádíme simulace přes různé jejich
kombinace. Docházíme k závěru, že existuje široká množina kombinací, pro něž dostáváme simulace
uspokojivých vlastností. Závěrem poznamenáváme, že zdánlivě nejlepších výsledků dosahuje model na
hranici zmíněné množiny.

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF