Detail práce

Stresové testování bankovních rizik

Autor: Mgr. Lucie Illová
Rok: 2005 - zimní
Vedoucí: prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 81
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci
Externím byl Mgr. Martin Čihák z IMF.
Odkaz:
Abstrakt: Stresové testování je jedním z nástrojů rizikového managementu, kterému v posledních letech věnují zvýšenou pozornost jak orgány bankovního dohledu, tak samotné finanční instituce. Tato práce je komplexním výkladem tohoto aktuálního tématu. Obsahuje čtyři základní bloky. První blok je obecný a je v něm vysvětleno co stresové testování znamená a z jakého právního rámce vychází. Rovněž je analyzován rozsah a kvalita stresového testováni v praxi. Dále je poukázáno na rozdíl mezi stresovým testováním a technikou VaR, kterou banky standardně v rámci analýzy rizika aplikují. Další tři bloky se blíže stresovému testování jednotlivých rizik sledovaných v bankách. Postupně jsou rozebrány rizikové faktory a modely vhodné pro testování tržního rizika, úvěrového rizika a ostatních rizik včetně rizika likviditního. Stresové testování úvěrového rizika není v porovnání s testováním tržního rizika příliš rozvinuté. Zvláště v tranzitivních ekonomikách je tato oblast teprve v počátcích
Ke stažení: Lucie Illová
VO Martina Jasova

20

Prosinec

VO Martina Jasova

Prosinec 2017
poútstčtsone
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF