Detail práce

Mikroekonomické modelovanie správania sa na finančných trhoch - obchodovanie s derivátmi

Autor: Mgr. Viera Koľová
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Slovenský
Stránky: 62
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Finančné trhy predstavujú obrovský komplex, na ktorý má vplyv množstvo faktorov. Dôležité pre agentov na finančných trhoch je určiť spôsob predikcie budúcej spotovej ceny aktív a rizika, vyplývajúceho z ich pozície.Finančné deriváty sú inštrumenty, ktorých obchodovanie s očakávaniami budúcich cien súvisí a sú používané buď na špekulatívne účely alebo na zaistenie sa proti riziku.
Black-Scholasová rovnosť slúži na stanovenie ceny opcie, avšak vychádza z viacerých nereálnych predpokladov.Spôsob, ako cenu opcie určiť a pritom sa vyhnúť predpokladom u Black-Scholasovej rovnosti, je vychádzať zo zmeny bohatstva vypisovateľa opcií.

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB