Detail práce

Korporátní úvěrové riziko v rámci Basel II

Autor: Mgr. Martin Kubíček
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Specializace - Kapitálové trhy
Jazyk: Anglicky
Stránky: 98
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci
Odkaz:
Abstrakt: Předkládaná práce se zaměřuje na modelování korporátního úvěrového rizika s ohledem na Nová basilejská pravidla pro kapitálovou přiměřenost. Poskytuje jak teoretické poznatky tak ukázku aplikace na unikátním reálném datovém souboru poskytnutém k těmto účelům společností Creditreform. Na základě těchto dat jsou představeny logistické modely, které jsou dále statisticky testovány a porovnávány. Následně jsou prezentovány a validovány dva rozdílné přístupy ke kalibraci jednotlivých tříd ratingového modelu. V závěrečné části práce jsou spočítány minimální kapitálové požadavky a to dle standardizované metody a metody vnitřních ratingů, které vycházejí ze zmíněných basilejských pravidel. Tyto výsledky jsou pak porovnávány s kapitálovými požadavky vypočtenými podle současných pravidel.
Ke stažení: Martin Kubíček

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF