Detail práce

Měření kreditního rizika portfolia pro rizikové faktory s těžkými chvosty

Autor: Mgr. Petr Jablonský
Rok: 2007 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 83
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Měření a řízení kreditního rizika představuje jeden z nejdůležitějších procesů v rámci řízení bankovních rizik. Klasické modely kreditního rizika předpokládají vícerozměrnou normalitu pro rozdělení rizikových faktorů. Takto definované modely nabízejí analytickou jednoduchost a výpočetní efektivitu, avšak odhlížejí od extrémních sdružených událostí, neboť pravděpodobnost nastání takových jevů se zdá býti příliš malou. V poslední době několik studií zpochybňuje vícerozměrnou normalitu a říká, že takovýto předpoklad vážně podhodnocuje výsledný odhad kreditního rizika portfolia.
Diplomová práce se zabývá modely kreditního rizika za předpokladu rizikových faktorů s těžkými chvosty. Nejdříve popisujeme nezbytné matematické metody kopula funkcí, které představují alternativní přístup modelování vícerozměrných závislostních struktur. Poté představujeme vlastní model kreditního rizika portfolia obligací s rizikovými faktory s těžkými chvosty. Závěrem popisujeme několik simulací provedených na obligačních portfoliích o různé rizikovosti a porovnáváme do jaké míry se výsledky z obou zmíněných modelů liší.
Ke stažení: Diplomová práce Petr Jablonský
VO Martina Jasova

20

Prosinec

VO Martina Jasova

Prosinec 2017
poútstčtsone
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF