Detail práce

Robustní ekonometrické modely - simulační analýza Least Weighted Squares

Autor: Bc. Jaroslav Hlávka
Rok: 2007 - letní
Vedoucí: prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.
Konzultant: prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc.
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 35
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tento text pojednává o dosavadních pokrocích v oblasti robustních odhadů regresních parametrů. Nejprve bude čtenář uveden do oblasti regresních odhadů. Vysvětlím klasické metody odhadu, jejich vlastnosti a nedostatky.V druhé části práce zavedeme robustní vlastnosti odhadu, zmíníme některé robustní metody. Nakonec se zaměříme na nejnovější metodu tzv Least Weighted Squares a popíšeme její vlastnosti. V závěru práce podstoupíme metodu LWS simulační analýze a okomentujeme výsledky.
Ke stažení: Bakalářská práce Jaroslav Hlávka

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance