Detail grantu

454/2004/A-EK FSV Nelineárni dynamika a ekonometrie kapitálových trhů

Řešitel: prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc.
Spolupracovníci: Mgr. Lukáš Vácha Ph.D.
Popis: Analýza výkonnosti kapitálových trhů jak klasicky, tak fraktálně. Ekonometrie dynamiky výnosů a vysokofrekvenční analýza dat.
Spolupráce:
Práce v rámci grantu:
WWW odkaz:
Finance:
Konec: 12/2006
Publikace:

Vosvrda M., Vácha L.:Heterogeneous Agents Model with the Worst Out Algorithm (2005)

Vošvrda M., Vácha L.: Dynamical agents' strategies and the fractal market hypothesis (2005)

Vošvrda M., Žikeš F.:An Application of the GARCH-t Model on Central European Stock ReturnsPrague Economic Papers, 1/2004

Konference:

WEHIA 2005

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance