Detail grantu

402/03/H057 Nelinearni dynamické ekonomické systémy.

Řešitel: prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc.
Spolupracovníci: prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc.
PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.
RNDr. Vlasta Kaňková CSc.
Ing. Karel Sladký CSc.
Mgr. Lukáš Vácha Ph.D.
Popis: Cílem výzkumného projektu je provedení kvalifikované analýzy národohospodářského systému a finančního trhu jako jeho relativně isolované součásti. Metody, které k tomu budou použity, budou především metody nelineární dynamiky a příbuzných oborů. To znamená, že zkoumané systémy budou popsány soustavami nelineárních diferenciálních rovnic (spojité systémy) nebo diferenčních rovnic (diskrétní systémy), a to i ve stochastické podobě. Obvyklou úlohou je potom stanovení podmínek stability makroekonomického modelu popř. ukázat za jakých podmínek dochází k jeho cyklickému chování (tzv. mezním cyklům). Dalším možným přístupem k problému je popsat chování příslušného systému jako dynamickou optimalizační úlohu spojitou nebo diskrétní. Řešení takových úloh se provádí metodami variačního počtu nebo metodami teorie optimálního řízení. Prvním úkolem projektu bude vysvětlení dynamiky makroekonomických veličin. Druhým úkolem projektu je mikroekonomická analýza dynamiky. Třetím úkolem je analýza finančního trhu. Spojujícím článkem všech tří úkolů bude záměr vědeckovýzkumného týmu vysvětlit složitý vývoj ekonomických veličin prostředky dynamické teorie nelineárních systémů a verifikovat získané výsledky pomocí ekonometrických modelů na datech české ekonomiky jako reprezentanta malého otevřeného národohospodářského systému.
Spolupráce: University of Economics in Prague,
Institute of Information Theory and Automation,
Academy of Sciences
Czech Republic
Práce v rámci grantu: Special issue of Acta Oeconomica Pragensia 1/2005, Oeconomica 2005 ISSN 0572-3043 is devoted to results obtained during the first year period of this project
WWW odkaz: http://ces.utia.cas.cz
Finance: Czech Science Foundation (GA ČR)
Konec: 12/2007
Publikace:

Correcting Predictive Models of Chaotic Reality

Jednoduchý model interakce mezi CPI a PPI: Aplikace na měsíční data zemí EU

Optimismus na akciovém trhu a kointegrace mezi akciemi: Případ BCP Praha

Stress Testing of Probability of Default of Individuals

Volba mezi diskrétním a spojitým modelem v ekonomických aplikacích a její důsledky

Konference:

20 let kointegrace: Ohlédnutí a perspektivy teorie a praxe

EURO 2007

Mathematica User Conference

New 2004 Complexity, Salerno

Research visit at STICERD/LSE (June)

Research visit at STICERD/LSE (May)

24

Leden

Leden 2022
poútstčtsone
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance