Detail grantu

Analýza rizik pomocí vlnkové transformace

Řešitel: Mgr. Lucie Kraicová
Spolupracovníci: doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D.
Popis: Rizikovost finančních aktiv (a z nich složených portfolií) je zřejmě nejdůležitějším konceptem ve financích, jelikož determinuje jak jejich hodnotu pro investory, tak i regulační prvky, kterým investoři musí čelit, chtějí-li tato aktiva zařadit do svých stávajících portfolií. Přesto, jak ukázala nedávná finanční krize, naše porozumění tomuto riziku a naše schopnosti toto riziko řídit jsou stále limitované. V rámci výzkumu, o jehož financování žádáme, bychom se chtěli zabývat metodami analýzy rizika a přispět k jejich rozvoji v souladu se současnými trendy v analýze časových řad. Zejména bychom se chtěli zaměřit na přechod od tradičních metod (v časové či frekvenční doméně) k metodám založeným na vlnkové transformaci, která umožňuje zkoumat data v čase a frekvencích najednou. Přestože je tato transformace již standardním analytickým nástrojem v mnoha oborech, její aplikace v ekonomii zatím není příliš častá. Přesto věříme, že její využití, a to zejména ve financích, by mohlo být velmi přínosné, jelikož by mohla napomoci včasnému odhalení rizik, jejichž náznaky v datech jsou tradičním metodám skryty.
Spolupráce:
Práce v rámci grantu: Submitted to GAUK in November 2014
WWW odkaz:
Finance:
Konec: 2016
Publikace:
Konference:

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance