Detail grantu

GAČR 18-05244S - Inovativní přístupy k řízení úvěrových rizik

Řešitel: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Spolupracovníci: doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D.
PhDr. Hana Hejlová Ph.D.
Martina Jašová
Mgr. Matěj Kuc
Ing. Mgr. Barbora Štěpánková M.A., Ph.D.
prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
PhDr. Karolína Vozková
Popis: Hlavním cílem tohoto projektu je přispět k teoretickému i empirickému výzkumu v oblasti řízení úvěrového rizika. Nová éra digitalizace a globalizace světového finančního průmyslu zvýšila význam řízení úvěrového rizika. Přidaná hodnota tohoto projektu tedy spočívá v původním výzkum v oblasti řízení úvěrových rizik, které musí být přezkoumána v dynamicky se měnícím prostředí (oceňování produktů, makroobezřetnostní regulace a micro úvěrové posuzování rizika dlužníků). Kromě toho cílem projektu je navrhnout inovativní modely a metody řízení úvěrového rizika založené na posledních výsledcích v kvantitativním finančním modelování a v oblasti umělé inteligence. Pro lepší přehlednost je projekt rozdělen na dvě překrývající se části: i) kreditní deriváty a úvěrová úprava v ocenění, ii) modely úvěrového rizika. Výsledky tohoto výzkumu přispějí k vytvoření jednotného souboru ekonomických metod, které mohou být použity pro vyhodnocení stávajících postupů řízení rizik.
Spolupráce: Prof. Jiří Witzany, Faculty of Finance and Accounting, University of Economics (project principal), University of Economics in Prague; Doc. Liběna Černohorská, Doc. Jan Černohorský (University of Pardubice)
Práce v rámci grantu:
WWW odkaz: http://ies.fsv.cuni.cz/sci/grant/show/id/462/lang/en
Finance: The Czech Science Foundation
Konec: 30.6.2021
Publikace:

Bank-sourced credit transition matrices: Estimation and characteristics

Bank-Sourced Transition Matrices: Are Banks’ InternalCredit Risk Estimates Markovian?

Best Classification Algorithms in Peer-to-Peer Lending

Dopad nízkých úrokových sazeb na nesplácené úvěry bank

Dopad nízkých úrokových sazeb na neúrokové výnosy bank v ČR a EU

Net Interest Margin of Cooperative Banks in Low Interest Rate Environment

The impact of fee income share on EU banks´ performance and its implication on drivers of banks´ business model changes

The Palgrave Handbook of FinTech and Blockchain

Konference:

10. bienální konference 2018 České společnosti ekonomické, Praha

ICMSFE 2018 : International Conference on Mathematics, Statistics and Financial Economics

International Workshop at University of Siena

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance