Detail grantu

GAČR 18-05244S - Inovativní přístupy k řízení úvěrových rizik

Řešitel: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Spolupracovníci: doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D.
PhDr. Hana Hejlová Ph.D.
Martina Jašová
Mgr. Matěj Kuc
Ing. Mgr. Barbora Štěpánková M.A., Ph.D.
prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
PhDr. Karolína Vozková
Popis: Hlavním cílem tohoto projektu je přispět k teoretickému i empirickému výzkumu v oblasti řízení úvěrového rizika. Nová éra digitalizace a globalizace světového finančního průmyslu zvýšila význam řízení úvěrového rizika. Přidaná hodnota tohoto projektu tedy spočívá v původním výzkum v oblasti řízení úvěrových rizik, které musí být přezkoumána v dynamicky se měnícím prostředí (oceňování produktů, makroobezřetnostní regulace a micro úvěrové posuzování rizika dlužníků). Kromě toho cílem projektu je navrhnout inovativní modely a metody řízení úvěrového rizika založené na posledních výsledcích v kvantitativním finančním modelování a v oblasti umělé inteligence. Pro lepší přehlednost je projekt rozdělen na dvě překrývající se části: i) kreditní deriváty a úvěrová úprava v ocenění, ii) modely úvěrového rizika. Výsledky tohoto výzkumu přispějí k vytvoření jednotného souboru ekonomických metod, které mohou být použity pro vyhodnocení stávajících postupů řízení rizik.
Spolupráce: Prof. Jiří Witzany, Faculty of Finance and Accounting, University of Economics (project principal), University of Economics in Prague; Doc. Liběna Černohorská, Doc. Jan Černohorský (University of Pardubice)
Práce v rámci grantu:
WWW odkaz: http://ies.fsv.cuni.cz/sci/grant/show/id/462/lang/en
Finance: The Czech Science Foundation
Konec: 30.6.2021
Publikace:

Bank-sourced credit transition matrices: Estimation and characteristics

Bank-Sourced Transition Matrices: Are Banks’ InternalCredit Risk Estimates Markovian?

Best Classification Algorithms in Peer-to-Peer Lending

Dopad nízkých úrokových sazeb na nesplácené úvěry bank

Dopad nízkých úrokových sazeb na neúrokové výnosy bank v ČR a EU

Net Interest Margin of Cooperative Banks in Low Interest Rate Environment

The impact of fee income share on EU banks´ performance and its implication on drivers of banks´ business model changes

The Palgrave Handbook of FinTech and Blockchain

Konference:

10. bienální konference 2018 České společnosti ekonomické, Praha

ICMSFE 2018 : International Conference on Mathematics, Statistics and Financial Economics

International Workshop at University of Siena

Prosinec 2022
poútstčtsone
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY