255/2000/A EK/FSV Robustní identifikace regresního modelu s vysokou podvýběrovou stabilitou odhadu (2000-2002)
| Řešitel: | prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc. |
|---|---|
| Spolupracovníci: | |
| Popis: | Projekt byl orientován na metody regresní analýzy, které si umí poradit s vysokým stupněm poškození (kontaminace) dat (vysoký bod selhání) a na studium citlivosti metod (sensitivity analysis). |
| Spolupráce: | |
| Práce v rámci grantu: | |
| WWW odkaz: | |
| Finance: | Grant Agenty of Charles University (GA UK) |
| Konec: | 12/2002 |
| Publikace: | Víšek, J.Á: A new paradigm of point estimation. Víšek, J.Á: Durbin-Watson statistics for the least trimmed squares. Víšek, J.Á: Character of the Czech economy in transition. Víšek, J.Á: Overfitting the least trimmed squares. Víšek, J.Á: Selecting regression model. Víšek, J.Á: The least weighted squares I. The asymptotic linearity of normal equations. Víšek, J.Á: The least weighted squares II. Consistency and asymptotic normality. Víšek, J.Á: White test for the least weighted squares. |
| Konference: |
Probability and Statistics 1997 Probability and Statistics 1998 |
