| Autor: |
prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc., Michal Hlaváček
|
| Typ: |
IES Working Papers |
| Rok: |
2006 |
| Číslo: |
14 |
| ISSN / ISBN: |
|
| Publikováno v: |
WP IES FSV UK |
| Místo vydání: |
Praha |
| Klíčová slova: |
rozhodování za nejistoty, poptávková funkce pro pojištění, maximalizace pravděpodobnosti ekonomického přežití agenta |
| JEL kódy: |
G15 |
| Citace: |
Hlaváček, J., M. Hlaváček (2006). “Poptávková funkce na trhu s pojištěním: porovnání maximalizace paretovské pravděpodobnosti přežití s teorií EUT von-Neumanna a Morgensterna a s prospektovou teorií Kahnemana a Tverského” IES Working Paper 14/2006, IES FSV. Charles University. |
| Granty: |
Výzkumný záměr IES (2005-2011) Integrace české ekonomiky do Evropské unie a její rozvoj
|
| Abstrakt: |
Příspěvek prezentuje výsledky porovnání originální teoretické koncepce modelování rozhodování za rizika s dvěma známými přístupy. V příspěvku je odvozena poptávková funkce po pojištění pro model maximalizace pravděpodobnosti (ekonomického) přežití subjektu. Tato poptávková funkce je porovnána s poptávkovou funkcí pro dva nejznámější přístupy k modelování vztahu rozhodovatele k riziku (von-Neumannův- Morgensternův model maximalizace očekávaného užitku a Kahnemanova – Tverského asymetrická oceňovací funkce). Zatímco v modelu von-Neumanna- Morgensterna je nejsilnější motivace k pojištění u nejchudších subjektů, v modelu Kahnemana a Tverského se podprůměrně bohatí naopak nepojišťují vůbec z důvodu své záliby v riziku. Reálně existující struktuře pojištěnců lépe odpovídá model maximalizace pravděpodobnosti (ekonomického) přežití subjektu: nepojišťují se ani extrémně bohatí (ti nejsou ochotni akceptovat hru se zápornou očekávanou hodnotou výhry) mají zapotřebí přijímat „nespravedlivou hru), ani extrémně chudí (pro které je pojistné v relaci s jejich důchodem příliš vysoké). |
| Ke stažení: |
WP 2006_14_Hlavacci
|
