Implications of the New Basel Capital Accord for European Banks
| Autor: | prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D., PhDr. Karel Diviš, Ing. Liběna Černohorská, Ph.D. (University of Pardubice) |
|---|---|
| Typ: | Články v impaktovaných časopisech |
| Rok: | 2007 |
| Číslo: | 1 |
| ISSN / ISBN: | 1212-3609 |
| Publikováno v: | E+M Economics and Management, Czech Republic |
| Místo vydání: | Liberec, Czech Republic |
| Klíčová slova: | Nová Basilejská kapitálová dohoda, banky, kapitálová přiměřenost, bankovní regulace |
| JEL kódy: | |
| Citace: | |
| Granty: | 402/05/2123 (2005-2007) Efektivnost na finančních trzích a nová basilejská dohoda (NBCA) Výzkumný záměr IES (2005-2011) Integrace české ekonomiky do Evropské unie a její rozvoj |
| Abstrakt: | Od 1.1.2007 vstoupí v platnost Nová Basilejská dohoda (tzv. Basel II), která ovlivní činnost mnoha finančních institucí po celém světě. Basel II se dotkne také bank a investičních společností působících v České republice, protože Evropská unie přijala tato nová regulatorní pravidla (s malými výjimkami). Záměrem příspěvku je nastínit historické pozadí Basel II, její klíčové rysy a vliv na ekonomické subjekty. Primárním cílem Basell II je zajistit bezpečnost a spolehlivost mezinárodního finančního systému. Basel II je založen na třech základních pilířích: Pilíř I stanovuje minimální kapitálové požadavky ve výši 8 % rizikově vážených aktiv; Pilíř II se zaměřuje na kontrolu vnitřních procesů a dodržování stanovené kapitálové přiměřenosti banky; Pilíř III se týká transparentnosti a dodržování tržní disciplíny ze strany banky. Od implementace Basel II se očekávají tři hlavní ekonomické dopady: cyklické výkyvy (banky svým chováním při poskytování úvěrů budou prohlubovat ekonomický cyklus), růst investic zároveň s očekávaným dodatečným růstem GDP (+ 0,1 % v Evropské unii po implementaci Basel II) a úspory z rozsahu v bankovnictví (nové IT systémy pro implementaci řízení rizik podle Basel II budou banky využívat více efektivně, např. i pro své dceřiné společnosti). Basel II má rovněž své kritiky, kteří upozorňují na čtyři hlavní problémy: vyšší procykličnost, přílišné užívání externích ratingů, nadměrné množství předpisů týkajících se Basel II a obtížnost kvantifikace operačního rizika. |
