Value-at-Risk on Central and Eastern European Stock Markets: An Empirical Investigation Using Symmetric and Asymmetric GARCH Models
| Autor: | PhDr. Vít Bubák, M.A., Ph.D., |
|---|---|
| Typ: | Kapitoly v knize |
| Rok: | 2010 |
| Číslo: | 0 |
| ISSN / ISBN: | 978-80-246-1871-5 |
| Publikováno v: | Blaha, Zdenek S. and Magda Pecena (eds.) Advanced Measurement Techniques for Market and Operational Risk |
| Místo vydání: | Karolinum |
| Klíčová slova: | Value-at-Risk, Expected Shortfall, Backtesting |
| JEL kódy: | C14, C32, C52, C53, G12 |
| Citace: | |
| Granty: | Výzkumný záměr IES (2005-2011) Integrace české ekonomiky do Evropské unie a její rozvoj |
| Abstrakt: |
