Intraday Value-at-Risk and Intraday Seasonality: A Quantile Regression Approach
| Autor: | PhDr. Vít Bubák, M.A., Ph.D., |
|---|---|
| Typ: | Kapitoly v knize |
| Rok: | 2010 |
| Číslo: | 0 |
| ISSN / ISBN: | 978-80-246-1871-5 |
| Publikováno v: | Blaha, Zdenek S. and Magda Pecena (eds.) Advanced Measurement Techniques for Market and Operational Risk |
| Místo vydání: | Karolinum |
| Klíčová slova: | high-frequency Data, quantile regression, value-at-risk, backtesting |
| JEL kódy: | C52, C53, G15 |
| Citace: | |
| Granty: | Výzkumný záměr IES (2005-2011) Integrace české ekonomiky do Evropské unie a její rozvoj |
| Abstrakt: |
