Detail publikace

Vacha L., Barunik J., Vosvrda M.: Smart Agents and Sentiment in the Heterogeneous Agent Model

Autor: doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D.,
Mgr. Lukáš Vácha Ph.D.,
prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc.,
Typ: Články v recenzovaných časopisech
Rok: 2010
Číslo: 81
ISSN / ISBN: 0926-4981
Publikováno v: ERCIM News, No. 81, pp. 39-40 PDF
Místo vydání: France
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace: Vacha L., Barunik J., Vosvrda M. (2010): Smart Agents and Sentiment in the Heterogeneous Agent Model, ERCIM News, No. 81, pp. 39-40
Abstrakt: Smart traders’ is a new concept for improving the usual models for future price movements in financial markets. The influence of the proposed smart traders concept is examined with simulations.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance