Detail publikace

GARCH Models, Tail Index and Error Distributions: An Empirical Investigation

Autor: prof. Roman Horváth Ph.D.,
Typ: Články v impaktovaných časopisech
Rok: 2016
Číslo: 0
ISSN / ISBN:
Publikováno v: The North American Journal of Economics and Finance, 37, 1-15 (lead article)
Místo vydání:
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace:
Abstrakt:

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance