Operational Risk. Scenario Analysis
| Autor: | Mgr. Milan Rippel |
|---|---|
| Rok: | 2008 - letní |
| Vedoucí: | prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D. |
| Konzultant: | |
| Typ práce: | Diplomová Finance, finanční trhy a bankovnictví |
| Jazyk: | Anglicky |
| Stránky: | 98 |
| Ocenění: | Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci. |
| Odkaz: | |
| Abstrakt: | Zájem o problematiku řízení a meření operačního rizika se v posledních letech prudce zvyšuje – zejména kvůli požadavkům kapitálové přimeřenosti definovaných v Basel II, které musí k 1. lednu 2008 splňovat všechny mezinárodně aktivní finanční instituce a také kvůli závažným ztrátám v oblasti operačního rizika, které se staly v nedávné minulosti. Tato diplomová práce se zaměřuje na techniky meření operačního rizika a metody odhadů kapitálové přiměřenosti. Soubor ztrát operačního rizika, který byl poskutnut středoevropskou bankou, je analyzován pomocí různých přístupů. Je posuzováno několik statistických konceptů používaných pro modelování rozdělení operačních ztrát. Jednou z metod řízení operačního rizika je metoda analýzy scénářů. V této metodě jsou definovány hypotetické ztrátové události a tyto události jsou přidány do souboru empirických událostí a následně je posuzován vliv výsledného souboru událostí na výpočet kapitálové přiměřenosti a na finanční instituci jako celek. Tato diplomová práce se zejména věnuje následujícím dvěma problémům – jaká je nejpřijatelnější statistická metoda na měření a modelování rozdělení ztrát operačního rizika a jaký je vliv hypotetických událostí na finanční instituci. G&h distribuce byla vyhodnocena jako nejvhodnější pro modelování ztrát operačního rizika a výsledky kapitálových odhadů pomocí tohoto rozdělení jsou konzistentní i po aplikaci metody analýzy scénářů. Metoda založená na kombinaci empirických dat a analýzy scénářů tak poskytuje věrohodné odhady kapitálové přiměřenosti a dovoluje finanční instituci měřit vliv extrémních událostí a zavádět postupy zmírňující míru operačního rizika. |
