Detail práce

Modelování pravděpodobnosti defaultu a individuální stanovení ceny úvěru pro malé a střední společnosti.

Autor: Mgr. Kateřína Semianová
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: Mgr. Magda Pečená Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 121
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce se orientuje na modelování kreditního rizika spojeného s poskytováním úvěrů menším podnikatelským subjektům, které nejsou veřejně obchodovány. Přestože soukromé společnosti tvoří významnou část korporátního portfolia je tato oblast v akademické diskusi spíše opomíjena. Hlavním diskutovaným tématem je individuální oceňování úvěru na základě rizikového profilu klienta. První část poskytuje teoretický základ pro konstrukci individuálních sazeb na základě rizikové přirážky a kapitálového požadavku. Oba tyto klíčové vstupy jsou úzce navázány na pravděpodobnost selhání. Zbývající dvě části práce jsou plně věnovány empirické studii nad datovým souborem reprezentativně vystihujícím `small business' segment v USA. Prostřední část představuje několik alternativních metod vývoje skoringových modelů pro odhad pravděpodobnosti selhání. Poslední část je věnována výpočtu individuální sazby. Na závěr provedu simulaci úrokových příjmů banky z poskytnutých úvěrů. Cílem simulace je demonstrovat výhody individuálního stanovení sazeb proti plošnému účtování obvyklé sazby.
Ke stažení: Diplomová práce Semianová

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance