Detail práce

Předpovídání trendu na akciových trzích za použití genetických algoritmů

Autor: Mgr. Jaromír Malenko
Rok: 2008 - zimní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 55
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: V této práci uvažujeme genetický algoritmus jako způsob počítačového učení a aplikujeme jej na předpovídání výnosu na akciových trzích. V teoretické části definujeme
předpovídání a shrneme výsledky o předpověditelnosti akciových trhů. Ukážeme statistické metody a míry pro vyhodnocování přesnosti předpovědi a související přístupy
počítačového učení. Zavedeme genetický algoritmus jako metodu pro odvození libovolného algoritmu. V implementační části používáme stromovou reprezentaci
algoritmu, naprogramujeme související genetické operátory a uživatelskou aplikaci. V aplikační části vyvineme předpovídač jako program fungující jako černá skříňka.
Výsledek se významně neliší od předpovědi lineárního modelu, ale ekonomické ukazatele jsou lepší. Dále optimalizujeme parametry technických indikátorů MACD a RSI. Optimalizované indikátory mohou generovat zisk na rozdíl od neoptimalizovaných indikátorů. Shledali jsme, že genetický algoritmus je obecná technika, která se nedá
přímočaře aplikovat, ale je účinná při optimalizaci parametrů konkrétního modelu.
Prosinec 2020
poútstčtsone
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance