Detail práce

Assessment of hedge fund replication strategies

Autor: Mgr. Martin Kollár
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Oldřich Dědek CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 90
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Hedžové fondy sú investičné nástroje, ktoré poskytujú spoľahlivú rizikovo upravenú výkonnosť v rozličných obdobiach trhového cyklu, a ktoré nie sú príliš korelované s trhmi na ktorých obchodujú. Výnosy hedžových fondov boli po dlhé obdobie prístupné len bohatým jednotlivcom alebo inštitucionálnym investorom, ktorý by mohli odolať možným negatívnym efektom z poklesu hodnoty fondu. Nedávny vývoj tohto priemyslu však smeruje k využívaniu výnosov hedžových fondov širším okruhom investorov. Preto sa množstvo databáz hedžových fondov a investičných bánk rozhodlo vytvoriť rozličné indexy a klony hedžových fondov, ktoré budú replikovať ich investície s menšími poplatkami a menšími potrebnými vkladmi. Naša analýza ukázala, že vývoj takýchto produktov sa posunul do sľubnejších stupňov, keď sa začínajú využívať nové prístupy replikácie výnosov hedžových fondov.
Prosinec 2020
poútstčtsone
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance