Detail práce

Macroeconomic Determinants of Probability of Default and Loss Given Default for Household

Autor: Mgr. Pavel Dvořák
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Ing. Ing. Petr Jakubík Ph.D. Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Ekonomická teorie
Jazyk: Anglicky
Stránky: 79
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá odhadem očekávaných ztrát pro portfolio spotřebitelských kreditních karet. K modelování očekávaných ztrát byl v této práci vyvinut model splňující podmínky dané Novou basilejskou dohodou (Basel II). Výsledný model se proto skládá z jednotlivých klíčových komponent kreditního rizika, tak jsou identifikovány v dokumentu Basel II, přičemž pro každou z nich je vyvinut separátní model. Těmito komponenty kreditního rizika jsou pravděpodobnost defaultu (probability of default - PD), expozici v době defaultu (exposure at default - EAD) a ztráta v případě defaultu (loss given default - LGD). Při budování modelu byly použity techniky kreditního scoringu, především pak metoda klasifikačních stromů reprezentovaná CHAID algoritmem. Empirický model nám pak dává možnost testovat hypotézy ohledně vlivu makroekonomických indikátorů a demografik na očekávané ztráty, či vzájemnou korelaci PD a LGD.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance