Financial Risk and Models of its Measurement: Atlman's Z-score Revisited
| Autor: | Mgr. Ihor Kruchynenko |
|---|---|
| Rok: | 2011 - zimní |
| Vedoucí: | Mgr. Svatopluk Svoboda |
| Konzultant: | |
| Typ práce: | Diplomová MEF |
| Jazyk: | Anglicky |
| Stránky: | 90 |
| Ocenění: | |
| Odkaz: | |
| Abstrakt: | Magisterská práce se věnuje tématu klasifikace, měření a řízení rizika finančních institucí. V dnešní době mají banky k dispozici množství modelů pro měření a řízení finančních rizik. Co se však týká názorů na jejich výkonnost, nepanuje jednotná shoda. Jejich nedostatečná schopnost zachytit a hodnotit skutečné riziko bývá někdy dokonce uváděna jako jedna z příčin propuknutí finanční krize v roku 2007. V teoretické části diplomové práce podáváme přehled o hlavních, bankami používaných, metodách měření rizika. Hlavní pozornost klademe na úvěrové riziko a techniky jeho měření. Praktická část práce se pak věnuje konkrétnímu modelu měření úvěrového rizika (Altmanovu Z-skóre). V této části konstruujeme a hodnotíme Altmanovo Z-skóre pro firmy z vybraných sektorů Velké Británie z období 2004 – 2008. Hlavními cíli diplomové práce jsou a) hodnocení přesnosti modelu porovnáním jeho výstupů se skutečným vývojem a b) ověřování ekonometrických vlastností specifikace samotného modelu. |
| Ke stažení: | Diplomová práce Kruchynenko |
