Vplyv makroekonomických šokov na kreditné riziko slovenského bankového sektora a jeho stresové testovanie.
| Autor: | Mgr. Martin Lorinčík |
|---|---|
| Rok: | 2011 - zimní |
| Vedoucí: | prof. Ing. Oldřich Dědek CSc. |
| Konzultant: | |
| Typ práce: | Diplomová Finance, finanční trhy a bankovnictví |
| Jazyk: | Slovenský |
| Stránky: | 81 |
| Ocenění: | |
| Odkaz: | |
| Abstrakt: | Sledovanie a kvantifikácia kreditného rizika sú dôležitou súčasťou riziko managementu a neprevádzajú ich len finančné inštitúcie na mikroekonomickej úrovni, ale taktiež centrálne banky na základe agregovaných dát. Táto diplomová práca sa zaoberá skúmaním šokov vybraných signifikantných makroekonomických premenných a ich odozvy na zmenu zlyhaných (nesplatených) úverov (indikátor NPL -non performing loans) domácností a firiem v slovenskom bankovom sektore. V úvode práce je popísaný spôsob spracovania dát použitých v analýze, keďže problémom, na ktorý naráža výskum v tejto oblasti, je ich nekonzistentnosť. Tú vo významnej miere zapríčiňuje na jednej strane post - transformačný proces konsolidácie slovenského bankového sektoru, na strane druhej legislatívne úpravy a zmena metodiky výpočtu zlyhaných úverov. Ambíciou tejto diplomovej práce nie je komplexný popis a interpretácia ekonomických vzťahov, ktoré by mohli ovplyvňovať úroveň zlyhaných úverov, ale skôr snaha o rozšírenie možností stresového testovania kreditného rizika v slovenskom bankovom sektore. Na overenie signifikancie makroekonomických premenných, ktoré vplývajú na veľkosť zlyhaných úverov, analýza používa OLS regresiu. Dôležitou súčasťou stresových testov kreditného rizika je aplikácia metódy Monte Carlo, ktorá simuluje veľké množstvo stresových scenárov a šokov makroekonomických premenných a umožňuje tak lepšie popísať chovanie indikátoru ΔNPL. Záver sa venuje možnosti stresového testovania kreditného rizika v agregovaných sektoroch domácností a firiem Slovenskej i Českej republiky. Dôvodom je fakt, že obe ekonomiky museli v post transformačnom procese čeliť podobným výzvam a problémom. Po úprave dát a dosiahnutí ich homogenity pre oba bankové sektory, bola navyše potvrdená aj možnosť použitia metódy pooled OLS za účelom získania regresných koeficientov vplyvu signifikantných makroekonomických faktorov na NPL domácností a firiem. |
