Detail práce

Loan Book Credit Risk Stress Testing . Survey on Practice in the Czech Republic

Autor: Mgr. Argayová Šárka
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: Mgr. Magda Pečená Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Finance, finanční trhy a bankovnictví
Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 121
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Zátěžové testování je termínem používaným pro metody zkoumající dopad
negativního šoku na finanční systém či kapitálovou přiměřenost jednotlivých finančních
institucí. Jelikož úvěrové riziko je typicky nejvýznamnějším bankovním rizikem a jak
naznačují mezinárodní studie, metody pro zátěžové testování v této oblasti patří k nejméně
rozvinutým, stalo se hlavním předmětem této práce. Tématem je pak především zátěžové
testování na mikro úrovni, tedy testy prováděné jednotlivými bankami.
V teoretické části práce je podrobně popsán celý proces zátěžového testování; od
regulatorních požadavků Basel II, přes význam tohoto testování pro instituce samotné až
po příklady nejčastějších zátěžových testů.
Výrazný přínos k tématu spočívá ve studii na téma zátěžového testování provedené v největších českých bankách a ve zkonstruovaném modelu, který upozorňuje na důležitost správné aplikace bottom-up přístupu pro přesný odhad kapitálového požadavku díky segmentaci portfolia a možný negati
Ke stažení: Rigorózní práce Argayová

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance