Modelování finančních trhů za použití agent-based modelů
| Autor: | Bc. Martina Klejchová |
|---|---|
| Rok: | 2011 - letní |
| Vedoucí: | prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D. |
| Konzultant: | |
| Typ práce: | Bakalářská |
| Jazyk: | Anglicky |
| Stránky: | 59 |
| Ocenění: | Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci. |
| Odkaz: | |
| Abstrakt: | Tato práce se zabývá modelováním nan£ních trh· pomocí agent·, coº v ekonomii reprezentuje takzvaný "bottom-up" p°ístup, neboli p°ístup "odspodu". První £ást práce poskytuje shrnutí vývoje multi-agentového modelování a jeho aplikací v p°í- pad¥ nan£ních trh·. Jádrem práce je jednak implementace jiº existujícího modelu autor· He, Hemill a Li (2008), ale p°edev²ím implementace roz²í°ení k tomuto modelu. Základem tohoto roz²í°ení je aplikace p·vodního modelu na dva trhy, které jsou ur£itým zp·sobem korelované, p°i£emº korelace mezi t¥mito trhy je reprezentov ána bu¤ korelovanými výplatami dividend, nebo tím, ºe ceny na obou trzích jsou upravovány jediným tv·rcem trhu. Na základ¥ výsledk· získaných provedením simulac í je poté studován vliv obou typ· korelací na celkový vývoj modelovaných trh·. |
| Ke stažení: | Bakalářská práce Klejchové |
