Detail práce

Modelování finančních trhů za použití agent-based modelů

Autor: Bc. Martina Klejchová
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 59
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá modelováním nan£ních trh· pomocí agent·, coº v ekonomii
reprezentuje takzvaný "bottom-up" p°ístup, neboli p°ístup "odspodu". První £ást
práce poskytuje shrnutí vývoje multi-agentového modelování a jeho aplikací v p°í-
pad¥ nan£ních trh·. Jádrem práce je jednak implementace jiº existujícího modelu
autor· He, Hemill a Li (2008), ale p°edev²ím implementace roz²í°ení k tomuto modelu.
Základem tohoto roz²í°ení je aplikace p·vodního modelu na dva trhy, které
jsou ur£itým zp·sobem korelované, p°i£emº korelace mezi t¥mito trhy je reprezentov
ána bu¤ korelovanými výplatami dividend, nebo tím, ºe ceny na obou trzích jsou
upravovány jediným tv·rcem trhu. Na základ¥ výsledk· získaných provedením simulac
í je poté studován vliv obou typ· korelací na celkový vývoj modelovaných trh·.
Ke stažení: Bakalářská práce Klejchové

01

Říjen

Říjen 2020
poútstčtsone
   1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1415161718
19202122232425
262728293031 

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance