Behaviour of Stocks on the Prague Stock Exchange During the Financial Crisis: Evidence from Empirical Research
| Autor: | Bc. Oldřich Koza |
|---|---|
| Rok: | 2011 - letní |
| Vedoucí: | prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D. |
| Konzultant: | |
| Typ práce: | Bakalářská |
| Jazyk: | Anglicky |
| Stránky: | 55 |
| Ocenění: | Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek. |
| Odkaz: | |
| Abstrakt: | Tato práce studuje chování ctyr nejvíce obchodovaných akcií na Burze cenných papíru Praha od ledna 2007 do cervence 2010. Hlavním cílém této práce je zjistit, jak financní krize ovlivnila Pražskou burzu. Za pomoci standardních statistických metod, ARMA, GARCH a VAR modelu zkoumám na denních datech tyto fenomény: volatilitu, cenové skoky, efekt dne v týdnu, platnost hypotézy efektivních trhu a tok informací mezi akciemi. Výsledky analýzy ukazují, že krizí byly více zasaženy akcie bankovního sektoru než ostatní akcie. Krize byla predevším charakterizována prudkým nárustem volatility a korelace mezi jednotlivými akciemi na trhu. Krize také ovlivnila tok informací mezi akciemi a efekt dne v týdnu. Avšak cenové skoky a informacní efektivnost ovlivneny nebyly. |
| Ke stažení: | Bakalářská práce Kozy |
