Analysis of stock market anomalies: US cross-sectoral comparison
| Autor: | Bc. Lukáš Jílek |
|---|---|
| Rok: | 2012 - letní |
| Vedoucí: | prof. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D. |
| Konzultant: | |
| Typ práce: | Bakalářská |
| Jazyk: | Anglicky |
| Stránky: | 62 |
| Ocenění: | Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek. |
| Odkaz: | |
| Abstrakt: | Tato práce zkoumá anomálie ve výnosech akcií na financních trzích ve Spojených státech. Speciální duraz je kladen na Efekt dne v týdnu, Lednový efekt a Efekt dnu v mesíci. Zameríme se na porovnání spolecností s malou a velkou tržní kapitalizací. Provedeme analýzu napríc 6 prumyslovými sektory. Jednotlivé výsledky porovnáme s výsledky predchozích studií. Na záver se pokusíme stanovit spekulativní investicní strategii. Zjistili jsme, že ani Efekt dne v týdnu, ani Lednový efekt se na americkém trhu v soucasné dobe nevyskytuje. Jedinou pozorovanou anomálií je Efekt dnu v mesíci. |
| Ke stažení: | BP Jílek |
