Forecasting Realized Volatility Using Neural Networks
| Autor: | Mgr. Jindřich Jurkovič |
|---|---|
| Rok: | 2013 - letní |
| Vedoucí: | doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D. |
| Konzultant: | |
| Typ práce: | Diplomová Finance, finanční trhy a bankovnictví |
| Jazyk: | Anglicky |
| Stránky: | 77 |
| Ocenění: | |
| Odkaz: | |
| Abstrakt: | Předkládaná práce se zabývá předpovídáním časových řad denní realizované volatility vybraných měnových párů EUR/USD, GBP/USD a USD/CHF, pomocí neu-ronových sítí. Jejich výsledky jsou porovnány s výsled-ky aktuálně populárního modelu HAR (Heterogenous Autoregressive) a již tradičních modelů ARIMA. Vedlejším produktem těchto snah je zdokonalení modelu HAR, které je nazváno HARD rozšířením. Po otestování jeho predikčních schopností je tento model dále použit jako referenční model pro testování neuronových sítí a modelu ARIMA. |
