Detail práce

Forecasting Realized Volatility Using Neural Networks

Autor: Mgr. Jindřich Jurkovič
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 77
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Předkládaná práce se zabývá předpovídáním časových řad denní realizované volatility vybraných
měnových párů EUR/USD, GBP/USD a USD/CHF, pomocí neu-ronových sítí. Jejich výsledky jsou
porovnány s výsled-ky aktuálně populárního modelu HAR (Heterogenous Autoregressive) a již
tradičních modelů ARIMA. Vedlejším produktem těchto snah je zdokonalení modelu HAR, které je
nazváno HARD rozšířením. Po otestování jeho predikčních schopností je tento model dále použit
jako referenční model pro testování neuronových sítí a modelu ARIMA.

29

Červenec

Červenec 2021
poútstčtsone
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance