Detail práce

Modern way of calculation of CAPM coefficient: Beta hedging application

Autor: Mgr. Daniel Šopov
Rok: 2013 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 92
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Model CAPM je považován za základní model při oceňování systematického risku
aktiv a jeho provázanosti s výnosností trhu. Tato práce využívá této struktury a
použitím různých metod, mezi které patří OLS, DCC MGARCH a SSF modelovaní,
se snaží najít nejvhodnější metodu z výše zmíněných, která dokáže nejlépe odhadnout
koeficienty systematického risku.
Tyto koeficienty jsou dále použity pro zajištění rizika portfolií, které jsou vytvořeny z
akcií obchodovaných na různých burzách- NYSE Composite a NASDAQ Composite.
Na základě obdržených výsledků o výkonu zajištění rizika v každém portfoliu
budeme schopni vyhodnotit, která z metod je nejvhodnější pro odhad systematické
risku v modelu CAPM.
Srpen 2022
poútstčtsone
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY