Detail práce

Evaluation of interest rates predictions: The case of Czech National Bank

Autor: Mgr. Josef Boček
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: prof. Roman Horváth Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 76
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce se zaměřuje zejména na hodnocení predikcí úrokové míry (predikce 3M PRIBORu), které jsou
publikovány Českou národní bankou. V první části práce jsou prezentovány důvody a potencionální
benefity z publikování prognóz úrokových měr s ohledem na současnou odbornou literaturu. V dalších
částech práce je prezentováno ekonometrické a neekonometrické hodnocení předpovědí České národní
banky. Navíc byly vyhodnoceny taktéž predikce Ministerstva financí ČR a mé predikce z autoregresního
a vektorově-autoregresního procesu. Těmito postupy bylo zjištěno, že Česká národní banka publikuje
nejpřesnější odhady na základě ekonometrického i neekonometrického hodnocení ze všech sledovaných
predikcí. Během F-testů se pak ukázalo, že predikce České národní banky jsou nevychýlené po nejdelší
časový horizont.
Leden 2022
poútstčtsone
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance