Detail práce

Komparace metod pro výpočet kapitálového požadavku pro tržní riziko -- Value at Risk

Autor: Mgr. Dan Hojdar
Rok: 2000 - zimní
Vedoucí: † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 30
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá statistickými metodami pro počítání potenciální
ztráty investičního portfolia v určitém časovém intervalu. Tyto metody
jsou známy pod názvem Value at Risk (VaR). Práce postupně probírá dvě nejčastěji používané metody v praxi: variance-covariance (VC) a
historickou simulaci (HS). V případě VC metody tato práce srovnává
statické exponenciální vážení navrhované v dokumentu RiskMetrics od JP Morgan s exponenciálním vážením závislém na kompozici portfolia. Dále demonstruje rozdílné chování VC a HS na hypotetických portfoliích
podléhajících pouze riziku směnného kurzu.
Práce se dále zabývá srovnáním metod pro počítání VaR se standardní
metodou (SM) počítání kapitálové přiměřenosti vypracovanou BIS. Dále
analyzuje technické nedostatky ve vyhlášce implementující SM v České
republice.
Ke stažení: Abstrakt

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY