Liquidity risk under Basel III in the EU
| Autor: | Mgr. Alžběta Mošnová |
|---|---|
| Rok: | 2014 - zimní |
| Vedoucí: | prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D. |
| Konzultant: | |
| Typ práce: | Diplomová Ekonomická teorie |
| Jazyk: | Anglicky |
| Stránky: | 84 |
| Ocenění: | Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek. |
| Odkaz: | https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/133653/ |
| Abstrakt: | V návaznosti na nedostatky bankovní regulac e , které odhalila nedávná globální finanční krize, Basel III zavádí dv a nové požadavky na likviditu bank, Liquidity Coverage Ratio ( LCR ) a Net Stable Funding Ratio ( NSFR ) . Cílem této práce je zjistit, zda je NSFR optimálně nastaveno, či zda bude předmětem změn , tak jako jsme mohli vidět u L CR. Na zák ladě aproximace NSFR pro vzorek 3 128 evropských bank v období od roku 2007 do roku 2012 zkoumáme , zda budou banky schopny NSFR splnit. Výsledky ukazují, že se banky tomuto požadavku doposud nezačaly přizpůsobovat, ale i přesto by v budoucnu nemě ly mít problém NSFR splnit, jelikož v roce 2011 by NSFR splňovalo již 40,3% bank z našeho vzorku. Na základě analýzy Probit modelu můžeme říci, že NS FR je správně nastaveno, v budoucnu opravdu sníží pravděpodobnost defaultů bank a proto i zvýší stabilitu c elého finančního systému. NSFR stress testing ukazuje, že pokud by NSFR bylo definováno striktněji, na celkovou stabilitu systému by to již nemělo vliv. Současná verze NSFR se proto zda být optimální a podle našeho názoru by měla být implementována dříve n ež v roce 2018 |
