Robustification of regression model with the fixed and random effects
| Autor: | Bc. Magdaléna Raušová |
|---|---|
| Rok: | 2014 - letní |
| Vedoucí: | prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc. |
| Konzultant: | |
| Typ práce: | Bakalářská |
| Jazyk: | Anglicky |
| Stránky: | 79 |
| Ocenění: | Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci. |
| Odkaz: | https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/136700/ |
| Abstrakt: | V případě, že se v ekonometrické analýze setkáme s pozorováními, jejichž hodnoty vy- bočují z hodnot většiny pozorování, pak klasické metody, jako například metoda nej- menších čtverců, jsou náchylné k selhání. Problém odlehlých a vlivných pozorování může být překonán robustními metodami. Tato práce se zabývá použitím robustních metod pro panelová data - konkrétně robustními verzemi metod pevných a náhodných efektů, které jsou založeny na metodě nejmenších vážených čtverců. Po představení teoretických základů jsou uvedeny výsledky numerické studie. Jedná se o Monte Carlo studii, která ukazuje, jak se chovají klasické a robustní metody při různých stupních kontaminace dat a také, jak výběr váhové funkce může ovlivnit výsledek robustních metod založených na nejmenších vážených čtvercích. |
