Detail práce

Testing the Effects of Parameter Changes in the Bornholdt´s Model

Autor: Mgr. Štěpán Chrz
Rok: 2014 - letní
Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 124
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/134056/
Abstrakt: Tato práce se zabývá zevrubnou analýzou Bornholdtovy verze Isingova modelu feromagnetu se
zaměřením na schopnost modelu imitovat vlastnosti finančních časových řad. Model nejprve
podrobujeme analýze jak z hlediska definice, tak z hlediska vnitřní dynamiky. Následně zkoumáme a
potvrzujeme schopnost modelu imitovat vlastnosti finančních časových řad. Abychom otestovali
robustnost této schopnosti vůči změně ve vstupních parametrech, provádíme simulace přes různé jejich
kombinace. Docházíme k závěru, že existuje široká množina kombinací, pro něž dostáváme simulace
uspokojivých vlastností. Závěrem poznamenáváme, že zdánlivě nejlepších výsledků dosahuje model na
hranici zmíněné množiny.
Leden 2022
poútstčtsone
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance