Detail práce

Forecasting Term Structure of Crude Oil Markets Using Neural Networks

Autor: Mgr. Barbora Malinská
Rok: 2015 - zimní
Vedoucí: doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 89
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/138276/
Abstrakt: Tato práce obohacuje ne příliš početnou literaturu zabývající se modelováním a předpovídáním
výnosové křivky na ropných trzích. Za použití dynamického Nelson-Siegelova modelu je ropná
výnosová křivka dekomponována na tři latentní faktory, které jsou dále použity k předpovídání
pomocí parametrických metod a neuronových sítí. Odhad výnosové křivky pomocí Nelson-Siegelova
modelu přináší povzbudivé výsledky a dokazuje svou aplikovatelnost na ceny termínovaných
kontraktů na ropných trzích. Předpovědi získané pomocí dynamické neuronové sítě se ukázaly být
obecně přesnější než u ostatních uvažovaných metod. Chyba předpovědi klesá s rostoucí dobou do
maturity.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance