Detail práce

Interest Rate Risk and Liquidity Risk of Banking Books in the Czech Republic

Autor: Mgr. Hana Džmuráňová (16.6.2021)
Rok: 2021 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Tůma CSc.
Konzultant:
Typ práce: Disertační
Jazyk: Anglicky
Stránky: 197
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce se zabývá řízením úrokového a likviditního rizika v České republice. Tato dvě rizika vznikají především z tzv. transformace maturity, kdy banky přijímají depozita a dávají úvěry, přičemž tato depozita mají jinou splatnost a jiné úrokové chování než tato aktiva. Teze se skládá z pěti článků, ve kterých popisujeme řízení těchto rizik teoreticky a i je analyzujeme na reálných datech. Hlavním výstupem teze je výpočet expozice Českého a Slovenského bankovního sektoru na úrokové riziko a taktéž na riziko vnořených obcí. Výsledky naznačují, že České i Slovenské banky vlastní poměrně velké úrokové riziko na straně pasiv, které je jen částečně pokryto přirozeným „hedgingem“ na straně aktiv.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance