| Abstrakt: |
Stresové testování je jedním z nástrojů rizikového managementu, kterému v posledních letech věnují zvýšenou pozornost jak orgány bankovního dohledu, tak samotné finanční instituce. Tato práce je komplexním výkladem tohoto aktuálního tématu. Obsahuje čtyři základní bloky. První blok je obecný a je v něm vysvětleno co stresové testování znamená a z jakého právního rámce vychází. Rovněž je analyzován rozsah a kvalita stresového testováni v praxi. Dále je poukázáno na rozdíl mezi stresovým testováním a technikou VaR, kterou banky standardně v rámci analýzy rizika aplikují. Další tři bloky se blíže stresovému testování jednotlivých rizik sledovaných v bankách. Postupně jsou rozebrány rizikové faktory a modely vhodné pro testování tržního rizika, úvěrového rizika a ostatních rizik včetně rizika likviditního. Stresové testování úvěrového rizika není v porovnání s testováním tržního rizika příliš rozvinuté. Zvláště v tranzitivních ekonomikách je tato oblast teprve v počátcích. |
